strategisches kreditportfoliomanagement
Risiken proaktiv steuern
Risiken proaktiv steuern
Die Bankenaufsicht warnt vor steigenden Kreditausfällen und macht das Kreditrisikomanagement zu ihrer höchsten Priorität. Im Fokus stehen Schwachstellen der Banken im Umgang mit ihren Risikotreibern und der adäquaten Übersetzung in die operative Steuerung.
Das gesamtwirtschaftliche Umfeld hat sich umfassend verändert und die konjunkturellen Aussichten bleiben weiter schwer zu prognostizieren. Ohne eine klare und umfassende Sicht sowie zeitnahe Reaktionsfähigkeit und ein flexibles Rahmenwerk ist die Steuerungsfähigkeit über kurz oder lang nicht mehr gegeben.
Das bedeutet, dass die Institute in der Lage sein müssen, ihr Kreditportfolio proaktiv zu steuern. Neue Risikoentwicklungen werden dann frühzeitig erkannt und die Zeiträume bis zu den Steuerungseingriffen werden so verkürzt, dass sich negative Effekte nicht wesentlich auf das Portfolio auswirken können.
Regulatorisch verankert in den neuen EBA Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06, Tz. 35):
Eine proaktive Steuerung lässt sich nur durch eine hinreichend granulare Segmentierung des Kreditportfolios erreichen. Hierzu fehlt es in der Regel an einer aktuellen und relevanten Informationsgrundlage. Die Problematik setzt sich dann im Datenhaushalt aufgrund unzureichender Datenqualität fort. Zudem ist die Integration des Risikomanagements in die Unternehmensstrategie und die Entscheidungsfindung meist nicht weit genug fortgeschritten.
Langfristig erfolgreiche Institute sind in der Lage, aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen zeitnah in die Risikosteuerung und geeignete Szenarien zu übersetzen. Zudem führt der Umfang staatlicher Interventionsmaßnahmen zu Verzerrungen in der Abbildung der tatsächlichen Risikosituation. Die Analyse der Auswirkungen neuer Risikotreiber ist damit deutlich schwieriger geworden. Die Steuerungsinstrumente müssen geeignet sein, Stressfaktoren mit staatlichen Hilfsmaßnahmen zu kombinieren.
Mit dem von plenum entwickelten Ansatz, dem plenum blue print-Modell zeigen wir Ihnen die notwendigen Schritte zur Umsetzung einer proaktiven Kreditportfoliosteuerung auf. Dabei fokussieren wir uns auf fünf zentrale Handlungsfelder:
Durch unsere Erfahrung und vielschichtigen Lösungsansätze finden wir gemeinsam den für Sie richtigen Maßnahmenplan/-katalog. In der Standortbestimmung nutzen wir das plenum blue print-Modell und mappen dieses gegen das bestehende Kreditrisikorahmenwerk. Wir begleiten Sie bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Maßnahmen sowie der geeigneten Integration in die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation. Unsere maßgeschneiderten und individuell abstimmbaren Leistungsbausteine umfassen unter anderem:
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