Tags

Säule 1

Second consultation on RTS on specification of an economic downturn (EBA/CP/2018/07) and supporting guidelines for downturn LGD estimation (EBA/CP/2018/08)

21.06.2018

Nach Art. 181/182 CRR müssen Institute bei der Schätzung der IRBA-Risikoparameter Verlustquote bei Ausfall (LGD) und Kredit-Umrechnungsfaktor (CCF) einen konjunkturellen Abschwung berücksichtigen, falls dies zu einer konservativeren...

Mehr erfahren

Draft RTS on the specification of the nature, severity and duration of an economic downturn (EBA/CP/2017/02)

28.07.2017

Von 1. März 2017 bis 29. Mai 2017 hat die EBA einen Draft RTS (EBA/CP/2017/02) zur Spezifikation der Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturabschwungs zur Konsultation gestellt. Nach Art. 181 / 182 CRR müssen Institute bei der Schätzung...

Mehr erfahren

EBA/CP/2016/21: Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures

14.11.2016

Am 14. November 2016 hat die EBA das Konsultationspapier EBA/CP/2016/21 über Leitlinien zur Schätzung der Risikoparameter PD und LGD und die Behandlung von ausgefallenen Exposures herausgegeben. Die Leitlinien sind Teil der von der EBA im...

Mehr erfahren

EBA/RTS/2016/03: Final draft RTS on assessment methodology for IRB approach

21.07.2016

Am 21.07.2016 hat die EBA den finalen Technischen Standard EBA/RTS/2016/03 zur Methodik für die Beurteilung auf internen Ratings basierender Ansätze (IRB-Ansätze) veröffentlicht. Mit diesem Standard wird das seit längerem erwartete Update...

Mehr erfahren

BCBS362: Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches

24.03.2016

Am 24.03.2016 hat der Baseler Ausschuss das Papier BCBS362 zur Reduzierung der Variabilität der RWA bei Kreditrisiken mit Einschränkungen der Nutzung interner Modelle zur Konsultation gestellt. Die Konsultation läuft noch bis zum...

Mehr erfahren

BCBS355: Standardised Measurement Approach for operational risk

04.03.2016

Mit dem Papier BCBS355 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht am 4. März 2016 das 2. Konsultationspaper zur Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken veröffentlicht. Die Konsultationsphase endete am ...

Mehr erfahren

BCBS d352: Minimum capital requirements for market risk

15.01.2016

Das im Januar 2016 veröffentlichte Basler Papier zur Überarbeitung des Marktrisiko-Rahmenwerks bildet nach Konsultationspapieren im Oktober 2013 und Dezember 2014 nun den finalen Abschluss der auch unter dem Titel „Fundamental Review of...

Mehr erfahren

BCBS d347: Revisions to the Standardised Approach for credit risk (Neuer KSA)

11.12.2015

Im Dezember 2015 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht sein zweites Konsultationspapier zum neuen Kreditrisikostandardansatz. Kommentare und Anmerkungen können bis zum 11. März 2016 geäußert werden. Im Vergleich zum...

Mehr erfahren

EU-Kommission: Call for advice to the EBA for the purposes of the Net Stable Funding Requirements and the Leverage Ratio

19.08.2015

Die EBA hat angekündigt, auf Bitten der EU Kommission zusätzliche Analysen in ihre Berichte zur Kalibrierung der NSFR und der Leverage Ratio...

Mehr erfahren

EBA/ITS/2015/04: Update der Meldestandards (ITS on Reporting) für die LCR in Anlehnung an den Delegated Act der EU

24.06.2015

Die Meldeanforderungen zur Liquiditätsdeckungskennziffer LCR wurden  an den geltenden Rechtsstand – den Delegated Act der EU vom Oktober 2014 – angepasst. Zu Informationszwecken hat die EBA auch ein LCR-Kalkulationstool veröffentlicht, ...

Mehr erfahren
Newsletter
abonnieren