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Eigenkapital

EU verabschiedet Prudential Backstop für Non-Performing Loans (NPL)

17.04.2019

Am 09.04.2019 hat der Europarat rechtzeitig vor Ende der Legislaturperiode noch einige Gesetzesvorhaben abgeschlossen, darunter auch die Regelungen zur Mindestkapitaldeckung von Non-Performing Loans, auch Prudential Backstop genannt. Die...

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EZB veröffentlicht Endfassung der Leitfäden zu ICAAP und ILAAP

14.12.2018

Am 09. November 2018 hat die Dt. Bundesbank über die Veröffentlichung der finalen Leitfäden der EZB zu ICAAP und ILAAP informiert. Hier finden Sie die Pressemitteilung der EZB. Die finalen Versionen beinhalten Präzisierungen der...

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Second consultation on RTS on specification of an economic downturn (EBA/CP/2018/07) and supporting guidelines for downturn LGD estimation (EBA/CP/2018/08)

21.06.2018

Nach Art. 181/182 CRR müssen Institute bei der Schätzung der IRBA-Risikoparameter Verlustquote bei Ausfall (LGD) und Kredit-Umrechnungsfaktor (CCF) einen konjunkturellen Abschwung berücksichtigen, falls dies zu einer konservativeren...

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Draft RTS on the specification of the nature, severity and duration of an economic downturn (EBA/CP/2017/02)

28.07.2017

Von 1. März 2017 bis 29. Mai 2017 hat die EBA einen Draft RTS (EBA/CP/2017/02) zur Spezifikation der Art, Schwere und Dauer eines Konjunkturabschwungs zur Konsultation gestellt. Nach Art. 181 / 182 CRR müssen Institute bei der Schätzung...

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BaFin-Konsultation 10/2016: Unterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch mit regulatorischen Eigenmitteln

09.11.2016

Die BaFin-Konsultation der Allgemeinverfügung zur Unterlegung von Zinsänderungsrisiken (ZÄR) im Anlagebuch mit regulatorischen Eigenmitteln lief bis zum 30.11.2016.In den SREP (supervisory review and evaluation process) Richtlinien der...

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EBA/RTS/2016/03: Final draft RTS on assessment methodology for IRB approach

21.07.2016

Am 21.07.2016 hat die EBA den finalen Technischen Standard EBA/RTS/2016/03 zur Methodik für die Beurteilung auf internen Ratings basierender Ansätze (IRB-Ansätze) veröffentlicht. Mit diesem Standard wird das seit längerem erwartete Update...

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BCBS368: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

21.04.2016

Mit den am 21.04.2016 veröffentlichten Standards BCBS368 zum Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB) ist das Basler Komitee nun endgültig von der Säule 1-Unterlegung der IRRBB abgerückt und bleibt...

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BCBS362: Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches

24.03.2016

Am 24.03.2016 hat der Baseler Ausschuss das Papier BCBS362 zur Reduzierung der Variabilität der RWA bei Kreditrisiken mit Einschränkungen der Nutzung interner Modelle zur Konsultation gestellt. Die Konsultation läuft noch bis zum...

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BCBS355: Standardised Measurement Approach for operational risk

04.03.2016

Mit dem Papier BCBS355 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht am 4. März 2016 das 2. Konsultationspaper zur Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken veröffentlicht. Die Konsultationsphase endete am ...

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BCBS d352: Minimum capital requirements for market risk

15.01.2016

Das im Januar 2016 veröffentlichte Basler Papier zur Überarbeitung des Marktrisiko-Rahmenwerks bildet nach Konsultationspapieren im Oktober 2013 und Dezember 2014 nun den finalen Abschluss der auch unter dem Titel „Fundamental Review of...

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