Überarbeitung der Methoden zur Risikotragfähigkeit, des Stresstesting-Ansatzes und der Kapitalplanung zur Stärkung der Steuerungsfähigkeit und Regulatorik
Bei einer mittelständischen Autobank bestand die Aufgabe darin, bestehende aufsichtsrechtliche Beanstandungen im Zusammenhang mit der Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung zu beheben. Dazu war es erforderlich, neue Konzepte unter anderem für die Entwicklung eines konsistenten Steuerungsrahmens auf Gruppenebene, die Modellierung von Geschäftsrisiken, des Ansatzes zur Abbildung von Marktrisiken sowie ein Nachweis der Angemessenheit und Wirksamkeit des bestehenden Stresstesting-Konzepts erstellt werden. Alle neuen fachlichen Konzepte mussten in eine aktualisierte Übersicht der Tool-Landschaft integriert werden, wobei insbesondere auf eine revisionssichere Gestaltung der eingesetzten IDV-Prozesse geachtet wurde.
Das Projekt begann mit einer operativen Soforthilfe, da Engpässe bei der Erstellung kritischer Reports sowie der bevorstehende Austausch mit der Aufsicht schnelles Handeln erforderlich machten. Parallel dazu wurde die bestehende Systemlandschaft analysiert. Zudem unterstützten wir aktiv die Kommunikation mit der Aufsicht und entwickelten einen Aktivitätenplan zur Abarbeitung. Im Anschluss an die erste operative Stabilisierung folgte die konzeptionelle Phase. Es wurden neue Leitfäden für die Risikotragfähigkeitsrechnung, das Stresstesting sowie die (adverse) Kapitalplanung ausgearbeitet. Ergänzend wurden Tools an die neuen Anforderungen angepasst und Verbesserungsvorschläge für die Szenariofähigkeit erarbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Weiterentwicklung der Validierungskonzepte.
Durch die operative Unterstützung konnte eine akute Notsituation bewältigt und gleichzeitig die strategische Neuausrichtung der Risiko- und Kapitalsteuerung eingeleitet werden. Im Ergebnis entstand ein einheitlicher, fachlich fundierter Steuerungsrahmen, der die Voraussetzungen für das Geschäftsmodell der Bank transparent und konsistent darstellt. Das Projekt hatte darüber hinaus positive Auswirkungen auf eine Vielzahl laufender Veränderungsvorhaben, da Zusammenhänge, Prioritäten und fachliche Bedeutung einzelner Themen klarer strukturiert und bewertet werden konnten.
„Jetzt sehen wir sehr viel klarer, wir sind ein echtes Stück vorangekommen."
- Leiter Risiko
