Begleitung bei der Weiterentwicklung von Stresstest-Methoden und der Adverse-Kapitalplanung zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Eine mittelständische Privatbank mit dem Schwerpunkt auf Vermögensberatung beauftragte uns mit der Überprüfung und Weiterentwicklung ihres Stresstesting-Rahmenwerks. Neben einer kritischen Durchsicht der bestehenden Konzeption lag der Fokus auch auf der Erarbeitung von konstruktivem Feedback und konkreten Anpassungsvorschlägen – unter anderem zur Risikoinventur, zur Kapitalplanung, zur Auswahl relevanter Szenarien sowie Kalibrierungsvorschläge für die hinreichende schwere von Stresstests. Ergänzend dazu unterstützten wir die Bank bei der Erstellung von Präsentationsunterlagen für das Asset-Liability-Committee (ALCO).
Der Einstieg ins Projekt erfolgte über eine kompakte, eigenständige Einarbeitung, basierend auf vertraulich übermittelten Unterlagen und öffentlich verfügbaren Informationen. Die inhaltliche Begleitung fand hauptsächlich im Rahmen mehrerer Workshops statt, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckten und als Coaching-Format angelegt waren. Zusätzlich wurde der fachliche Austausch durch gezielte Rückfragen via E-Mail und Telefon ergänzt. Parallel dazu unterstützten wir die Bank bei der Ausarbeitung und inhaltlichen Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen für die relevanten Gremien.
Dank der strukturierten Herangehensweise war bereits nach kurzer Zeit eine fundierte inhaltliche Diskussion zu nahezu allen vorbereiteten Fragestellungen möglich. Für vereinzelte Restfragen konnten zeitnah Antworten geliefert werden. Ein wesentlicher Mehrwert lag in der Transparenz der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten innerhalb bestehender Ermessensspielräume und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis. Darüber hinaus lieferten wir operative Vorschläge zur konkreten Umsetzung von Optimierungen.
„Jetzt haben wir erst mal einen klaren Blick auf unsere To-Do´s – wir werden sicher demnächst noch mal auf Sie zukommen."
- Leiter Gesamtbanksteuerung
